第二章 随机变量及其分布

2.2

设 为连续随机变量，上下限是 和 ，若存在连续非负实函数，对任何实数成立：

为概率密度函数或概率密度。

用离散的情况去理解概率密度函数会更直观。为各随机变量的概率（连续的情形下则为概率密度）为 个随机变量之和（独立随机变量的概率满足加法律）。